Économétrie - 10e éd. – Catalogue - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Pretnumerique.ca)

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Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons :• les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;• les différents tests statistiques issus de l’économétrie ;• une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d’erreur ;• l’économétrie des variables qualitatives ;• l’économétrie des données de panel.L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.

Table des matières

Table des matières
Économétrie - 10e éd.	1
Table des matières	3
Avant-propos	11
1 Qu’est-ce que l’économétrie ?	13
Section 1 La notion de modèle	14
Section 2 Le rôle de l’économétrie	17
Section 3 La théorie de la corrélation	18
2 Le modèle de régression simple	25
Section 1 Présentation du modèle	26
Section 2 Estimation des paramètres	30
Section 3 Conséquences des hypothèses : construction des tests	37
Section 4 Équation et tableau d’analyse de la variance	47
Section 5 La prévision dans le modèle de régression simple	53
3 Le modèle de régression multiple	63
Section 1 Le modèle linéaire général	64
Section 2 Estimation et propriétés des estimateurs	65
Section 3 Les tests statistiques	75
Section 4 L’analyse de la variance	84
Section 5 L’utilisation de variables indicatrices	93
Section 6 La prévision à l’aide du modèle linéaire général et la régression récursive	100
Section 7 Exercices récapitulatifs	109
4 Multicolinéarité et sélection du modèle optimal	127
Section 1 Corrélation partielle	128
Section 2 Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple	133
Section 3 Multicolinéarité : conséquences et détection	134
Section 4 Sélection du modèle optimal	140
5 Problèmes particuliers : la violation des hypothèses	147
Section 1 L’autocorrélation des erreurs	148
Section 2 L’hétéroscédasticité	165
Section 3 Modèles à erreurs sur les variables	178
6 Les modèles non linéaires	191
Section 1 Les différents types de modèles non linéaires	192
Section 2 Méthodes d’estimation des modèles non linéaires	196
7 Les modèles à décalages temporels	203
Section 1 Les modèles linéaires autorégressifs	204
Section 2 Les modèles à retards échelonnés	210
Section 3 Deux exemples de modèles dynamiques	226
8 Introduction aux modèles à équations simultanées	247
Section 1 Équations structurelles et équations réduites	248
Section 2 Le problème de l’identification	251
Section 3 Les méthodes d’estimation	253
9 Éléments d’analyse des séries temporelles	269
Section 1 Stationnarité	270
Section 2 La non-stationnarité et les tests de racine unitaire	275
Section 3 Les modèles ARIMA	288
Section 4 La méthode de Box et Jenkins	292
10 La modélisation VAR	309
Section 1 Représentation d’un modèle VAR	310
Section 2 Estimation des paramètres	313
Section 3 Dynamique d’un modèle VAR	320
Section 4 La causalité	328
11 La cointégration et le modèle à correction d’erreur	333
Section 1 Exemples introductifs	334
Section 2 Le concept de cointégration	336
Section 3 Cointégration entre deux variables	339
Section 4 Généralisation à k variables	343
12 Introduction à l’économétrie des variables qualitatives	357
Section 1 Les problèmes et les conséquences de la spécification binaire	358
Section 2 Les modèles de choix binaires	360
Section 3 Les modèles à choix multiples	368
Section 4 Les modèles à variable dépendante limitée : le modèle Tobit	375
13 Introduction à l’économétrie des données de panel	383
Section 1 Présentation des modèles à données de panel	384
Section 2 Les tests d’homogénéité	387
Section 3 Spécifications et estimations des modèles à effets individuels	393
Liste des exercices	400
Tables statistiques	403
Bibliographie	411
Index	414

Économétrie - 10e éd.

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Analyse des séries temporelles - 5e éd.

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